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股票市场混沌吸引子的特征量——基于G-P算法与小数据量算法Empirical study on chaotic attractor in stock market based on G-P arithmetic and small data arithmetic |
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<<计算机工程与应用>>2007年 第43卷 第06期
作者: 李红权, 邹琳,
期刊-核心期刊 ISSN : 1002-8331(2007)05-0229-04
针对金融时间序列的特点,论文分析已有混沌特征量算法的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、引入Rosenstein提出的小数据量算法等计算最大李雅普诺夫指数以及其它混沌系统的特征量,对我国证券市场的混沌动力学结构作出了稳健的分析.结果表明中国股市具有显著的非线性混沌特征,这一结论将为金融理论的研究提供新的方向.
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